The Risk Matrix widget consists of the following: Account — Allows you to check your open position in a selected account (e.g., CME2). Product and Expiry — Allows you to select a product, underlying, or expiry in which you have an open position in the selected account. If two expiries have the same underlying instrument, […]
The Risk Matrix shows you a high-level view of your options position across multiple scenarios at once. The matrix allows you to view changes to your position with user-defined adjustments to both volatility and underlying price. Each cell in the matrix displays P/L and global risk metrics where the underlying future’s price and global volatility […]
[Risk Matrix] では、一度に複数のシナリオにわたって、高レベルの表示でオプションのポジションが示されます。価格表は、ボラティリティと現物価格の両方に対するユーザー定義の調整で、ポジションを表示できます。価格表の各セルには、損益とグローバル リスク メトリックが表示されます。これは現物先物の価格とグローバル ボラティリティの調整が交差する位置です。 [Risk Matrix] は、オープン ポジションがある銘柄や現物先物の有効期限、オプション有効期限に対して表示されます。自分が選択したシナリオを含んだ価格表を、エクスポートして CSV データ ファイルに保存できます。 [Risk Matrix] ウィジェットを開くには、ワークスペース タイトルバーの [Widgets] をクリックして、[Options] – [Risk Matrix] を選択します 。
[Risk Matrix] ウィジェットは、以下の内容で構成されています。 Account: 選択した口座にてオープン ポジションを確認できます （CME2)。 Product and Expiry: 選択した口座のオープン ポジションがある銘柄、現物、有効期限を選択できます。2つの有効期限に同じ現物銘柄がある場合、選択した現物銘柄 (ES Sep17 等) や個々のオプションの有効期限 (Sep17 等) に、銘柄全体やオプション、先物を表示するように選択できます。 Scenario Entry: オプション リスクのグローバル ボラティリティの調整と、現物先物銘柄の価格調整を入力できます。ボラティリティの調整と現物の調整には、パーセント数または絶対値を入力します。全ての調整のシナリオが適用されると、集約損益とギリシア指数が計算され、選択した口座と銘柄、有効期限の価格表に表示されます。 Refresh ボタン: オプションと現物先物銘柄でのポジションを更新し、Scenario Entry で入力された現物またはグローバル ボラティリティ調整に基づいて、ポジションとオプション リスクを再計算するボタン。 Risk Metrics: リスク メトリックとオプション ギリシア指数を含んだセレクター。理論オプション値で計算された理論損益を表示する [Mark to Theo] に加え、以下のオプション ギリシア指数(Delta、Gamma、Theta、Vega、Vega30、Vega60、Vega90、Rho、Delta Decay、Vomma、Vanna) を利用できます。有効期限を選択すると、OEV も利用できます (Sep17 等)。銘柄や現物を選択していると、これは利用できません。 Matrix セル: オープン ポジションの損益の他、既定のシナリオ (-5,0,5) やカスタム シナリオに基づいて値が計算された、指定したオプション リスク メトリックが表示されます。価格表で現物先物の価格とグローバル […]
