固有の注文が ADL アルゴにより発注される際、TT リスク システムに送信されます。必要なリスク チェックを渡すと、注文コネクターと呼ばれる TT コンポーネントに送信され、次に取引所に送信されます。TT リスク システムがリスク チェックを行わない場合は、拒否されｍアルゴは停止します。
ADL 開発者は Position Risk (ポジション リスク) ブロックを使って、固有注文が TT リスク システムに送信される前に、追加のリスクチェックを受けることができます。これは ADL アルゴ インスタンスが特定の限度を超えようとすると、必ず停止するようにするため一般的に行われます。限度の値を一般に設定し、ユーザーの実際のリスク限度よりも少なくなるようにポジション リスク ブロックがチェックを行うようにします。これらの限度の値がユーザーの実際のリスク限度以上になるように設定する場合、注文は TT リスク システムにより拒否されます。
例: このアルゴは2つのポジション リスク ブロックを使い、接続した限月に対し異なった最大ロングと最大ショート限度を設定します。
フリップ フォー セル注文プロパティを有効化すると、アルゴの起動時に、ユーザーが選択した売買側に、限度が適用されます。
ADL アルゴが行うリスク チェックの動作は、特定の限月や口座に対して、買いのポジション リスク ブロックのみか、売りのポジション リスク ブロックのみか、または両方のポジション リスク ブロックを持っているかによって異なります。特に…
買ポジション リスク ブロックのみの場合
- 買注文の場合、アルゴはすべての買いの最悪時のポジションを合計し (約定 + 約定待ち枚数)、この限度に対し確認を行います。チェックに失敗すると、アルゴは停止します。チェックに成功すると、注文は取引所に送信される前に、 TT リスク システムに送信され、ユーザーの TT リスク限度に対してチェックが行われます。
- 注文は取引所に送信される前に、 TT リスク システムに送信され、ユーザーの TT リスク限度に対してチェックされます。
売ポジション リスク ブロックのみの場合
- 買注文の場合、アルゴはすべての売りの最悪時のポジションを合計し (約定 + 約定待ち枚数)、この限度に対し確認を行います。チェックに失敗すると、アルゴは停止します。チェックに成功すると、注文は取引所に送信される前に、 TT リスク システムに送信され、ユーザーの TT リスク限度に対してチェックが行われます。
- 注文は取引所に送信される前に、 TT リスク システムに送信され、ユーザーの TT リスク限度に対してチェックされます。
買売両方のポジション リスク ブロックの場合
- アルゴはすべての買いと売りの最悪時のポジションを合計し (約定 + 約定待ち枚数)、この限度に対しすべての買売のチェックを行います。チェックに失敗すると、アルゴは停止します。チェックに成功すると、注文は取引所に送信される前に、 TT リスク システムに送信され、ユーザーの TT リスク限度に対してチェックが行われます。
ポジション リザーブ注文
ADL 開発者は、「ポジション確保の有効化」 (Enable Position Reserve) オプションを有効化することで、パフォーマンスを大きく向上できます。
これを有効化すると、ADL アルゴは起動時に、各ポジション リスク ブロックに対し、別のポジション確保注文を TT リスク システムに送信し、特定数のポジション リスクを確保します。ADL アルゴにより送信された後続のネイティブ注文には、ポジション リスク ブロックのチェックが行われ、指定した限度を超過しないことを確認します。このチェックが正常に行われると、ネイティブ注文は TT リスク システムを回避して、直接 TT 注文コネクターに送信されます。
注: ユーザーの利用可能なリスクよりも大きなTT リスクシステムからリスクの確保を試みると、拒否されアルゴが停止します。
注: ポジション確保注文の使用は、専用のアルゴ サーバーに制限されています。一般使用のアルゴ サーバーではポジション確保注文は利用できません。
ブロック プロパティ
ブロックをカスタマイズするには、[Block Properties] を更新します。
| プロパティ | 説明 |
|---|---|
| 名前 | ADL キャンバスのブロックの下に表示される名前。 |
| Side | ブロックがロングまたはショートのいずれかのポジションの限度を示します。 |
| FlipForSell |
買注文と売注文の同じ限度を使用するかどうかを示します。 (詳細は「Flip For Sell 注文機能」を参照してください)。 |