ADL
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ADL Basic Concepts
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Advanced concepts
Case Studies
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Building your first algo
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Introduction to ADL
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Group blocks
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Miscellaneous blocks
Trading Blocks
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TT .NET SDK
Advanced Concepts and Options
Appendix
Creating the application framework
Getting started with TT .NET SDK
Subscribing for market data
More about prices
An in-depth look at the Price class
Working with Algos
Algo Server
TT Order Types
TT Premium Order Types
Working with instruments
Working with orders and fills
Handling trade subscriptions
Working with trade subscriptions
TT CORE SDK
Appendix
Creating a TT Application Server
Creating Application Framework
Getting Started with TT Core SDK
Subscribing for Market Data
Working With Instruments
Working with Orders and Fills
TT REST API 2.0
API Reference
Getting Started
TT REST API 2.0 (UAT)
API Reference
Getting Started
Data and Analytics
TT Margin
MiFID II Support
Monitor
Setup
Company Administration
Account Administrators
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Accounts
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Use Cases
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Advanced Features
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Company
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Reference
Task
Connections
Description
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Task
Videos
Order Tag Defaults
Description
Task
TT Access
Description
Task
TT Premium Services
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Task
Users
Description
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Task
Videos
Exchanges: Americas
B3
Description
Task
CBOE
Description
Task
Cboe FX
Description
Reference
Task
CFE
Description
Task
CME
Description
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Dealerweb
Description
Task
EBS Direct
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EBS Market
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Task
Fenics
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Task
FMX
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Task
FMX_USTF
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Task
Goldman Sachs Commodity Blocks (GSCB)
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Referece
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ICE
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Task
MexDer
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Task
MIAX_FUT_CH
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MIAX_FUT_NY
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MX
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NFI
Task
Nodal
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Exchanges: Asia/Pacific
ABX
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ASX
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Task
CoinFLEX
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FEX
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HKEx
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JPX
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Task
NSE
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Task
NZX
Description
Task
SGX
Description
Task
SGX GIFT
Description
Task
TAIFEX
Description
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TFEX
Description
Task
TFX
Description
Task
Exchanges: Crypto
Coinbase
Description
Task
Kraken
Description
Task
Exchanges: EMEA
ATHEX
Description
Task
BIST
Description
Task
CEDX
DGCX
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Task
EEX
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EPEX SPOT
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Task
Eris
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Task
Eurex
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Euronext
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Task
GFO-X
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Task
ICE_L
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Task
JSE
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Task
LME
Description
Task
LME NTP
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Task
LSE
Description
Task
MEFF
Description
Task
NASDAQ_NED
Description
Task
NDAQ_EU
Description
Task
Nord Pool
Description
Reference
Task
WSE
Description
Task
FIX Support
FIX Ruleset
Description
Task
FIX Sessions
Description
Task
Secondary Accounts
Description
Task
Risk Management
KRM Limits
Description
Task
Order Cross Prevention
Description
Task
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Pre-Trade Portfolio Risk
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Task
Risk Administration
Description
Task
Risk Limits
Description
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Task
Videos
Setup Overview
Getting Started
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Task
Videos
Supported Order Types and TIFs
TT® OMS
TT OMS Administration
Description
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Task
Use Cases
Trade
Algo Trading
Algo Dashboard
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Autotrader
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Videos
Excel integration with TT
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Task
Videos
Market-Making Algos
Order Management Algos (OMAs)
Template Manager
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Task
Analytics
Charts
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Task
Technical Indicators
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Trader Analytics
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Task
Basic Order Entry
Blocktrader
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Task
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MD Trader®
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Task
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Order Profiles
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Task
Order Ticket
Description
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Task
Use Cases
Routing Rules
Description
Task
Trading Crypto on TT
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Trading on B3
TT Order Types
Case Studies
Description
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TT Premium Order Types
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Task
Options
Counterparty Manager
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Task
Electronic Eye
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Task
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Expiration Manager
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Task
Options Chain
Description
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Task
Use Cases
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Options on TT
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Options Risk
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Task
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Options Risk Matrix
Description
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Task
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Options Trade Monitor
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Task
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QuikStrike
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Task
RFQ Viewer
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Task
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RFQ with Counterparties
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Task
Strategy Creation
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Task
Use Cases
TT Uncovered
TT Uncovered 2.0
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TT Uncovered 3.0
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Task
Vol Curve Manager
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Use Cases
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Volatility Calculator
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Task
Watchlist
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Task
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Order Management
Account & User Restrictions
Description
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Task
Account List
Description
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Task
Videos
Alert Manager and Alert Viewer
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Videos
Audit Query
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Task
Audit Trail
Description
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Task
Balances
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Task
Fills
Description
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Task
Floating Order Book
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Task
Order Book
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Task
Orders and Fills
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Task
Position Manager
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Task
Positions
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Task
Overview
Browser Access
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Preferences
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TT Desktop
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Videos
TT Platform
Description
Task
Widgets
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Task
Workspace Windows
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Spread Trading
Aggregator
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Task
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Autospreader
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Task
Use Cases
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Autospreader Rules
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Task
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Hedge Manager
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Trading in Yield
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Task
Use Cases
TT® OMS
Bulking
Description
Task
Videos
Care Orders
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Combining
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Task
Lock and Release
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Task
Order Exceptions
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Task
Order Passing
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Task
Use Cases
Stitching and Splitting
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Task
Viewing Market Data
Depth
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Task
Market Grid
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Product Grid
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Task
Spread Matrix
Description
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Task
Videos
Time and Sales
Description
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Task
TT Backtesting
TT FIX Services
TT FIX Drop Copy In
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TT FIX Drop Copy Out
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Using TT Trade Surveillance
Wachlists

MsgInfoExtractor ブロック

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[MsgInfoExtractor] ブロックは、受信した離散メッセージ内に含まれるユーザー指定の欄を抽出します。このブロックは主に、メッセージを生成したイベントに関する詳細にアクセスする際に使用されます。新規の離散イベント メッセージが [MsgInfoExtractor] ブロックをトリガーすると、ブロックは指定欄の値を更新する連続メッセージを使用します。

[MsgInfoExtractor] ブロックは以下のように作動します。

  1. 入力ポートを通じて離散イベント メッセージが [MsgInfoExtractor] ブロックをトリガーします。
  2. ブロックがトリガーされると、[MsgInfoExtractor] ブロックは入力 メッセージ内に含まれる指定値を抽出します。
  3. 指定値を抽出した後、[MsgInfoExtractor] ブロックは以下の動作を行います。
    • 右上の離散イベント メッセージ ポートを通じて元の入力メッセージ をそのまま渡します。
    • 選択した出力コネクターを通じて、マーケット データのスナップショットから、それぞれの希望の値を送信します。

約定枚数と約定値を抽出するように設定された [MsgInfo Extractor] ブロックは、[Order] ブロックからの約定を示す離散イベント メッセージを受信します。[MsgInfo Extractor] ブロックは約定離散メッセージから約定枚数と約定価格を抽出し、出力してダウンストリーム ロジックに約定離散メッセージを渡します。

ブロック プロパティ

既定のブロック プロパティを変更するには、[Block Properties] パネルにて希望の値を変更します。

プロパティ 説明
Name (名前) ADL キャンバスのブロックの下に表示される名前。
Connectors (コネクター)

出力ポートとして露出するメッセージ ブロックからの値。以下を含みます。

  • limitPrice: 新注文の価格。
  • orderQuantity: 合計注文枚数。
  • workingQuantity: 注文の約定待ち枚数。
  • fillPrice: 約定の価格。
  • fillQuantity: 約定の枚数。
  • cumQuantity: 約定枚数の合計。
  • disclosedQuantity: 市場で表示される公開注文の枚数。
  • deletedQuantity: 削除済み注文の取消枚数。
  • tradeQuantity: 特定の限月の直近値の枚数。
  • tradePrice: 特定の限月の直近値。
  • tradeIsHit: 最良買のときに [True] となります。
  • tradeIsTake: 最良売のときに [True] となります。
  • tradeIsUnknown: 最良買または最良売のいずれかの際に取引所が供給しなかった場合に [True] となります。
  • tradeIsOTC: OTC 取引の場合に [True] となります。
  • tradeIsImplied: インプライド値で取引が発生した場合に [True] となります。
  • tradeIsLeg: 取引が [True] となります。
  • stopTrigger: 各ストップ注文が有効化される価格。
  • isBuy: 約定が買側の執行である場合に [True] となります。
  • isQuotingOrder: 発注済みクォート注文によりメッセージが生成された場合に [True] となります (Autospreader 注文ブロックのみに有効)。
  • isHedgeOrder: 発注済みヘッジ注文によりメッセージが生成された場合に [True] となります (Autospreader 注文ブロックのみに有効)。
  • isExternalEvent: メッセージがアルゴリズム外の情報から生成された場合に [True] となります。
  • isTriggered: 注文がトリガー状態から発生した場合に [True] となります。
  • Instrument:: メッセージに関連する限月。
  • year: メッセージが発生した日時の西暦年部分。
  • month: メッセージが発生した日時の月部分。
  • day: メッセージが発生した日時の日付部分。
  • hour: メッセージが発生した日時の時間部分。
  • minute: メッセージが発生した日時の分部分。
  • second: メッセージが発生した日時の秒部分。
  • milliseconds: メッセージが発生した日時のミリ秒部分。
  • userFieldN: 4つの空白の欄のうち1つはValue Injector で生成され、Value Extractor によりアクセスされます。
  • account: 受信する注文に関連した口座。Discrete Order ブロック数式はこの値にアクセスできます。
  • orderType: 受信する注文の注文タイプ。Discrete Order ブロック数式はこの値にアクセスできます。
  • timeInForce: 受信する注文の有効期限 (TIF)。Discrete Order ブロック数式はこの値にアクセスできます。
  • isSuspended: 関連する注文が現在保留ステータスにあるかどうかを示します。

選択した各値に、該当するコレクターがブロックの出力に追加されます。

出力コネクターの一部またはすべてを表示するように選択できますが、受信する離散イベント メッセージに情報が存在する場合は、コネクターは有意義な出力を提供します。

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