Trade
Overview
TT Platform
Description
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Browser Access
Description
Task
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TT Desktop
Description
Task
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Workspace Windows
Description
Task
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Widgets
Description
Task
Preferences
Description
Viewing Market Data
Time and Sales
Task
Reference
Description
Depth
Description
Task
Reference
Market Grid
Description
Task
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Reference
Product Grid
Description
Task
Reference
Spread Matrix
Description
Task
Videos
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Basic Order Entry
TT Order Types
Description
Task
Videos
Reference
Case Studies
TT Premium Order Types
Description
Task
Reference
Order Ticket
Description
Task
Use Cases
Reference
MD Trader®
Description
Task
Videos
Reference
Order Profiles
Description
Task
Reference
Routing Rules
Description
Task
Blocktrader
Description
Task
Videos
Reference
Trading Crypto on TT
Description
Task
Videos
Reference
Trading on B3
Order Management
Order Book
Description
Task
Reference
Floating Order Book
Description
Task
Reference
Fills
Description
Task
Reference
Positions
Description
Task
Reference
Orders and Fills
Description
Task
Reference
Audit Trail
Description
Task
Reference
Audit Query
Description
Task
Reference
Account List
Description
Task
Videos
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Position Manager
Description
Task
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Alert Manager and Alert Viewer
Description
Task
Videos
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Account & User Restrictions
Description
Task
Reference
Balances
Description
Task
Reference
TT® OMS
Care Orders
Description
Task
Videos
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Lock and Release
Description
Task
Bulking
Description
Task
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Stitching and Splitting
Description
Task
Combining
Description
Task
Order Passing
Description
Task
Use Cases
Order Exceptions
Description
Task
Options
Options on TT
Description
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Options Chain
Description
Task
Use Cases
Videos
Reference
Options Trade Monitor
Description
Task
Videos
Reference
Vol Curve Manager
Description
Task
Use Cases
Videos
Reference
Electronic Eye
Description
Task
Videos
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RFQ Viewer
Description
Task
Videos
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RFQ with Counterparties
Description
Task
Counterparty Manager
Description
Task
Strategy Creation
Description
Task
Use Cases
Reference
Options Risk
Description
Task
Videos
Reference
Options Risk Matrix
Description
Task
Videos
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Watchlist
Description
Task
Videos
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Expiration Manager
Description
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Volatility Calculator
Description
Task
TT Uncovered 2.0
Description
Task
TT Uncovered 3.0
Description
Task
QuikStrike
Description
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Spread Trading
Autospreader
Description
Task
Use Cases
Videos
Reference
Autospreader Rules
Description
Task
Videos
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Hedge Manager
Description
Task
Videos
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Trading in Yield
Description
Task
Use Cases
Reference
Aggregator
Description
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Videos
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Algo Trading
Algo Dashboard
Description
Task
Videos
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Template Manager
Description
Task
Order Management Algos (OMAs)
Autotrader
Description
Task
Reference
Videos
Excel integration with TT
Description
Task
Videos
Reference
Market-Making Algos
Analytics
Charts
Description
Technical Indicators
Task
Videos
Reference
Trader Analytics
Description
Task
Reference
ADL
ADL Overview
Introduction to ADL
Description
Task
Videos
Reference
ADL Basic Concepts
Description
Task
Reference
Building your first algo
Lessons
Advanced concepts
Description
Task
Case Studies
Jump blocks
Group blocks
Virtualized blocks
Library blocks
Trading Blocks
Discrete blocks
Arithmetic blocks
Basic blocks
Logic blocks
Miscellaneous blocks
Setup
Setup Overview
Getting Started
Description
Task
Videos
Reference
Supported Order Types and TIFs
Company Administration
Connections
Description
Task
Videos
Reference
Accounts
Description
Task
Videos
Use Cases
Reference
Users
Description
Task
Videos
Reference
Company
Description
Task
Reference
Order Tag Defaults
Description
Task
Account Administrators
Description
Task
TT Premium Services
Description
Task
TT Access
Description
Task
Advanced Features
Description
Risk Management
Risk Administration
Description
Task
Risk Limits
Description
Task
Videos
Reference
Pre-Trade Portfolio Risk
Description
Task
Reference
Order Cross Prevention
Description
Task
Videos
KRM Limits
Description
Task
TT® OMS
TT OMS Administration
Description
Task
Use Cases
Reference
Exchanges: Americas
B3
Description
Task
CBOE
Description
Task
Cboe FX
Description
Task
Reference
CFE
Description
Task
CME
Description
Task
Dealerweb
Description
Task
EBS Direct
Description
Task
EBS Market
Description
Task
Fenics
Description
Task
FMX
Description
Task
FMX_USTF
Description
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Goldman Sachs Commodity Blocks (GSCB)
Description
Task
Referece
ICE
Description
Task
MexDer
Description
Task
MIAX_FUT_CH
Description
Task
MIAX_FUT_NY
Description
Task
MX
Description
Task
Nodal
Description
Task
NFI
Task
Exchanges: EMEA
ATHEX
Description
Task
BIST
Description
Task
DGCX
Description
Task
EEX
Description
Task
EPEX SPOT
Description
Task
Reference
Eris
Description
Task
Eurex
Description
Task
Videos
Euronext
Description
Task
GFO-X
Description
Task
ICE_L
Description
Task
JSE
Description
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Description
Task
LME NTP
Description
Task
LSE
Description
Task
MEFF
Description
Task
NDAQ_EU
Description
Task
NASDAQ_NED
Description
Task
Nord Pool
Description
Task
Reference
WSE
Description
Task
Exchanges: Asia/Pacific
ABX
Description
Task
ASX
Description
Task
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Description
Task
HKEx
Description
Task
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Description
Task
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Description
Task
NZX
Description
Task
SGX
Description
Task
SGX GIFT
Description
Task
TAIFEX
Description
Task
TFEX
Description
Task
TFX
Description
Task
CoinFLEX
Task
Exchanges: Crypto
Coinbase
Description
Task
Kraken
Description
Task
FIX Support
FIX Ruleset
Description
Task
FIX Sessions
Description
Task
Secondary Accounts
Description
Task
Monitor
TT Mobile
TT Backtesting
APIs
TT REST API 2.0
Getting Started
API Reference
TT REST API 2.0 (UAT)
Getting Started
API Reference
TT .NET SDK
Getting started with TT .NET SDK
Creating the application framework
Working with instruments
Subscribing for market data
More about prices
An in-depth look at the Price class
Working with orders and fills
Handling trade subscriptions
Working with trade subscriptions
Working with Algos
Algo Server
TT Order Types
TT Premium Order Types
Advanced Concepts and Options
Appendix
TT CORE SDK
Getting Started with TT Core SDK
Creating Application Framework
Working With Instruments
Subscribing for Market Data
Working with Orders and Fills
Creating a TT Application Server
Appendix
TT Trade Surveillance
Overview
Using TT Trade Surveillance
Cluster View
Core Models
Market Abuse Models
Cross Product Models
Spoofing Models
Improperly Matched Trade Models
Market Rate Models
Trading Behaviors Models
Miscellaneous Models
Configurable Models
Reports
Wachlists
Reference
TT FIX Services
TT FIX General
Getting Started
FIX Message Structure
Session messages
TT FIX Order Routing
Overview
TT FIX message conversations
Supported application messages
TT FIX Market Data
Overview
TT FIX message conversations
Supported application messages
TT FIX Drop Copy Out
Overview
TT FIX Message Conversations
Supported application messages
Compliance Feed messages
TT FIX Drop Copy In
Overview
Supported application messages
TT FIX Gateway
Getting Started
FIX Message Structure
Components
Session messages
Price Gateway Messages
Order Gateway Messages
TT FIX Recovery
Overview
FIX Recovery Methods
Supported application messages
Compliance Feed Messages
MiFID II Support

約定とシステム履歴サービス

On this page

概要

トレーディング・テクノロジーズでは、TT 約定データやシステム履歴データを CSV ファイル形式で定期的に収集し、Enhanced File Transfer (EFT) という安全なポータルを通じて、各ファイルを利用可能にする、「Fill and Audit Trail Service」 (約定システム履歴サービス) を提供しています。サービスが会社に有効化されると、TT では EFT サイトの安全で各顧客別に設定されたリポジトリに、約定ファイルとシステム履歴ファイルがダウンロードされます。

「約定システム履歴サービス」を有効化するには、TT オンボーディング にお問い合わせください ([email protected])。お問い合わせいただくと、TT オンボーディング マネージャーは TT にてお客様の会社に対してサービスを有効化し、ファイルの取得ができるようになったことを通知いたします。

約定とシステム履歴ファイル名

EFT サイトにダウンロードされたファイルには以下の名前の規則があります。

ファイル名: TTFills_{ddmmyy}.csv.例: TTFills_220618.csv

システム履歴ファイル名: TTAudit_{hhddmmyy}.csv.例: TTAudit_15251119.csv

約定ファイルとシステム履歴ファイル形式

各約定やシステム履歴のダウンロードは、以下のように1つの CSV ファイルとして提供されます。

約定ファイルやシステム履歴ファイルへのアクセス

ファイルは EFT サーバーを通じて取得できます。このサーバーは SSH / SFTP クライアントまたはウェブ ブラウザ (HTTPS) を通じてリモート アクセスできます。両方の方法は暗号化されていて、各クライアントが固有のユーザー ID を所有しています。正規ユーザーには、EFT サービスにアクセスするための、ユーザー名とパスワードが提供されます。TT オンボーディング ([email protected]) に問い合わせて、ユーザー名とパスワードを要請してください。

SFTP を通じて接続するには: https://eft.tradingtechnologies.com

  • 既定ポート: 22
  • 入力提供の資格情報

ウェブ ブラウザを通じて接続するには: https://eft.tradingtechnologies.com

  • 既定ポート: 443
  • 固有のユーザー資格情報でログインし、ダウンロードを希望する各アーカイブをダブルクリックします。

以下の図には、サーバーでのサンプル ファイル階層が示されています。

約定ファイルとシステム履歴ファイルの可用性

有効化されると、15分毎に約定ダウンロードが EFT サイトに配信されます。システム履歴ファイルは毎日の頻度で配信され、1日前の操作に関しては 午前 2:00 までに利用可能となります。システム履歴ファイルは 「DDMMYY」の名前形式で日付ごとに名前が指定されたフォルダに保存されます (例: 021219)。

自動ファイル収集

TT では、単純なスクリプトやバッチを作成することで、SFTP プロトコルを活用して、コンプライアンス データを毎日の頻度で自動的に収集することを強く推奨しています。EFT では、要請に応じて生成できる、暗号化 SSH キーの使用をサポートしています。標準のパスワード入力ではなく、SSH キーの認証を使用すると、自動化しやすくなり、すべての手順で作用させる必要がなくなります。

セキュア SSH キーを通じた接続を活用することをご希望の場合は、TT オンボーディング ([email protected]) にご相談ください。

約定列の説明

約定 CSV ファイルに含まれている各約定列の説明の、以下の表を参照してください。

設定 説明
Account (口座)

取引に関連する口座番号。

AcctType (口座タイプ)

トレーダーの清算会社との関係を定義する口座タイプ コード。

AlgoName (アルゴ名)

TT 合成注文とアルゴリズム注文のための、注文を制御するアルゴリズムの名前。

B/S (買/売)

取引が買注文または売注文のいずれであるかを示します。

Broker (ブローカー)

注文に関連するブローカー ID。

C.D.I.

コモディティ デリバティブ インジケータ (C.D.I)。注文がリスク軽減のためのヘッジ目的であるかどうかの表示。

ClearingDate (清算日)

清算日は、取引が決済された日付です。

Client (顧客)

顧客。顧客の ID (ショートコード)。

ClOrderID

クライアントが割り当てた注文や取引所に送信された注文の固有の識別子。

Compliance Text (コンプライアンス テキスト)

コンプライアンスのための追加値を含めるのに利用できるテキスト欄。

Confirmed (確認済み)

約定の確認に使用される [Confirm] ボタンが含まれます。

ConnectionID (接続ID)

注文または約定の送信に使用される接続 ID。

Contract (限月)

銘柄またはストラテジーの名前と限月の有効期限。

CounterParty (取引相手)

代わりに注文を発注した取引相手の口座番号と参加者 ID が表示されます。

CurrentUser (現在のユーザー)

取引に関連するトレーダーの TT ユーザー名、またはステージ注文の所有。

D.E.A.

ダイレクト電子アクセス (D.E.A)。注文がダイレクト アクセスまたはスポンサー アクセス、 または他の情報源のいずれから送信されたかを表示します。

Date (日付)

取引が発生した日付、またはメッセージが送信された日付。

  • Order Book (注文一覧): 注文が発注された注文日。
  • Fills (約定状況): 約定を受信した日付。
  • Audit Trail (システム履歴): メッセージの送信日または受信日。
  • Blocktrader (ブロックトレーダー): ブロック注文が TT に送信された日付。
DealDate

取引所にブロック注文を送信する前に、ユーザーが [Deal Time] 欄に手動で設定した日付。

DealTime

取引所にブロック注文を送信する前に、ユーザーが [Deal Time] 欄に手動で設定した時間。

ExchAcct (取引所口座)

取引所がユーザーに割り当てた口座 ID。

Exchange (取引所)

取引所の名前。: TT 親注文タイプの注文の場合、この列の取引所名にアスタリスク「*」が追加され (例: CME *)、発注済みの親注文の送信先が示されます。取引所に送信された関連子注文の [Exch] 列にはアスタリスクは表示されません。

ExchDate (取引所日付)

トレーディング ホストがメッセージを送受信した日付。時間はユーザーの端末の時間帯に基づいて表示されます。

ExchOrderID (取引所注文ID)

取引所が指定した注文の ID。

ExchTime (取引所時間)

取引所ホストまたは取引所ゲートウェイが約定を受理した時間。取引所の実施により異なります。時間はユーザーの端末の時間帯に基づいて表示されます。

ExchTransID (取引所 取引ID)

取引所が生成し、取引所から受信した取引 ID。

ExchTrd

X_TRADER プラットフォームのユーザーの MGT ゲートウェイ ログインの取引所トレーダー ID 部分。

ExecDec (執行決定)

Execution Decision ID (執行決定ID): 注文を発注したユーザーまたは会社の指示。登録 ID/ショート コードを入力します。

ExecDecQ (執行決定資格者)

執行決定の資格者。MiFID コンプライアンスの一部として ExecDec 欄の注文タグ設定 (Order Tag Default) の資格者。

ExeQty (執行枚数)

注文の執行済み枚数 (約定の合計)。

Expiry (期日)

限月の有効期限 (期日)。現物銘柄の買いまたは売りのオプションを行使する場合は、限月のタイプによっては、有効期限以前の任意の日付または有効期限日に行う必要があります。

FillQty (約定枚数)

約定された枚数を示します。

FillType (約定タイプ)

約定がアウトライトやスプレッド、スプレッド レッグ、合成約定に一致するかどうかを示します。

GiveUp (ギブアップ)

ギブアップ取引者の口座。

InstrumentID

TT システムで限月を識別するための、TT により生成された固有のコード。

InvestDec (投資決定)

投資の決定。取引の決定を行った本人のショートコード。

InvestDecQ (投資決定資格者)

投資決定資格者。MiFID コンプライアンスの一部として InvestDec 欄の注文タグ設定 (Order Tag Default) の資格者。

LiqProv

流動性の規定。マーケット メイキングの表示。

ManualFill (マニュアルフィル) 約定が以下の結果生じた場合:

  • (blank): 通常の約定
  • Manual: マニュアル フィル
  • Transfer: AOTC ポジション トランスファー約定
MaturityDate

満期日は、限月の主要な枚数の期限が切れる日付を示します。

Modifier (モディファイア)

注文に適用されるモディファイア。

例: ストップ、イフタッチ、トレイリング ストップ、トレイリング イフ タッチ、トレイリング リミット、マシンガン。

O/C (新/決)

注文と一緒に確立するポジションのタイプ。

OMAOrderID

取引に関連する OMA (Order Management Algo) 注文を固有に識別するための ID。

OrderProfile

注文または約定の適用済みの注文プロファイルを表示します。

Setup で設定されたプロファイルのみがこの列で値を生成します。ローカル作成されたプロファイルでは表示されません。

: プロファイル名がユーザーに利用可能でない場合、[Order Book] の 「ProfileName」 列には注文プロファイル ID (<109> 等) が表示されます。Setup では、[More] → [Profiles] タブにて、会社のプロファイル ID がデータ グリッド「ID」列に一覧されます。この列は既定では非表示ですが、「グリッド オプション」を使用して表示できます。

OriginalDate (元の日付)

注文が送信された最初の日。

OriginalTime (最初の時間)

注文が送信された最初の時間。

Originator (発信者)

注文またはステージ注文を発注したユーザーの TT ユーザー ID。

P/A

Brokertec 注文がパッシブ (PA) またはアグレッシブ (AA) のいずれであるか。

P/C

オプション限月がプット (P) またはコール (C) のいずれであるかを示しています。

P/F

Fill indicator (約定インジケーター): P = 部分約定、F = 完全約定。: すべての取引所が部分約定のインジケータを提供しているとは限りません。

ParentID (親ID)

親注文を固有に識別できる TT が生成した ID。ID はまたすべての子注文に関連しています。

例えば、TT アイスバーグ注文を発注する場合、各子注文の ParentID には、親アイスバーグ注文の TTOrderID が含まれます。

価格

注文または約定の価格。

PriceInTicks

ティックの価格は、ティック数として指定したレッグ値を示す、四捨五入された値を示します。

ProdType (銘柄タイプ)

銘柄タイプ (先物、オプション等)。

Product (銘柄)

取引される銘柄名。

Route (ルート)

約定を取引所から (直接) 受信したのか、またはポジション トランスファーのため内部マッチングで生成されたのか (間接) を示します。

SecondaryClient

注文に関連した第2の顧客識別子。この欄は、顧客の代理で発注する際に利用でき、内部報告の目的で使用されます。顧客のリーガル エンティティ ID (LEI/ショートコード).

SecondaryClientExecutionDecisionMaker

注文に関連した第2のユーザーや会社。この欄は、顧客の代理で発注する際に利用でき、内部報告の目的で使用されます。登録 ID/ショート コードを入力します。

SharedAccountName (共有口座名)

会社が共有する口座の ID (Carry Broker による紹介ブローカーと共有している口座など)。

Strike (ストライク)

オプション限月のストライク値を表示します。

Term (期間)

ストラテジーの限月を表示します。ストラテジーのすべての限月が同じ月にある場合、その月は [Term] 列に表示されます。それ以外は、ストラテジーの期近だけが表示されます。

TextA

[Setup] アプリから、または [Order Ticket] の [TextA] 自由形式テキスト欄に入力済みの、オプションでユーザー定義のテキスト値が表示されます。この値は TT システムの注文に保持されます。取引所により受理または要求される場合は、この列の値は、清算目的またはバックオフィス目的で取引所に送信される可能性があります

TextB

[Setup] アプリから、または [Order Ticket] の [TextB] 自由形式テキスト欄に入力済みの、オプションでユーザー定義のテキスト値が表示されます。この値は TT システムの注文に保持されます。取引所により受理または要求される場合は、この列の値は、清算目的またはバックオフィス目的で取引所に送信される可能性があります

TextTT

[Setup] アプリから、または [Order Ticket] の [TextTT] 自由形式テキスト欄に入力済みの、オプションでユーザー定義のテキスト値が表示されます。この列に表示された値は、TT システムでは追跡目的で発注済み注文にそのまま表示されますが、取引所には送信されません。

注文ツールバーの選択した約定待ち注文の [Text TT] テキスト ボックスは、表示または非表示にできます。選択した注文の [TextTT] 列に表示されるテキストを追加または変更できます。

: ADL アルゴで発注された Autospreader 注文に関しては、親アルゴ注文の注文 タグと一緒に生成されます。

Time (時間)

取引が行われた時間。

  • Order Book (注文一覧): 注文が発注された注文日。
  • Fills (約定状況): 約定を受信した日付。
  • Audit Trail (システム履歴): メッセージの送信日または受信日。
  • Options Chain (オプション チェーン): コールまたはプット オプションの直近の時間。
TimeSent (送信時間)

Order Connector が TT システムにてメッセージを送信した時間 (ナノ秒、UTC)。

TrdgCap (取引容量)

取引容量。自分の口座や一致プリンシパルの取引許容数。またはその他の取引許容数で処理するユーザーの表示。

TrdGrp (取引グループ)

X_TRADER プラットフォームのユーザーの MGT ゲートウェイ ログインのグループ部分。

TrdMbr (取引メンバー)

X_TRADER プラットフォームのユーザーの MGT ゲートウェイ ログインのメンバー部分。

TrigPrc (トリガー値)

注文の発注価格 (ストップ注文やイフタッチ注文など、注文がトリガー値に関連付いている場合のみ表示されます)。

TrigPrcInTicks

ティックで表示された、注文の発注価格 (PrigPrc)。

TTOrderID (TT注文ID)

取引に関連する、注文を固有に識別するための TT が生成した ID。

Type (タイプ)

この取引に関連する注文タイプ (指値、成行など)。

WorkQty (約定待ち枚数)

注文の約定待ちの枚数。

システム履歴列の説明

システム履歴 CSV ファイルに含まれている各システム履歴列の説明の、以下の表を参照してください。

説明
Account (口座)

取引に関連する口座番号。

AcctType (口座タイプ)

トレーダーの清算会社との関係を定義する口座タイプ コード。

AlgoName (アルゴ名)

TT 合成注文とアルゴリズム注文のための、注文を制御するアルゴリズムの名前。

Broker (ブローカー)

注文に関連するブローカー ID。

B/S (買/売)

取引が買注文または売注文のいずれであるかを示します。

C.D.I.

コモディティ デリバティブ インジケータ (C.D.I)。注文がリスク軽減のためのヘッジ目的であるかどうかの表示。

ClearingDate (清算日)

清算日は、取引が決済された日付です。

Client (顧客)

顧客。顧客の ID (ショートコード)。

ClOrderID

クライアントが割り当てた注文や取引所に送信された注文の固有の識別子。

ComplianceText (コンプライアンス テキスト)

コンプライアンスのための追加値を含めるのに利用できるテキスト欄。

Confirmed (確認済み)

約定が確認済み (真) または未確認 (偽) のいずれかを示します。

ConnectionID (接続ID)

注文または約定の送信に使用される接続 ID。

Contract (限月)

銘柄またはストラテジーの名前と限月の有効期限。

Counterparty (取引相手)

代わりに注文を発注した取引相手の口座番号と参加者 ID が表示されます。

CurrentUser (現在のユーザー)

取引に関連するトレーダーの TT ユーザー名、またはステージ注文の所有。

D.E.A.

ダイレクト電子アクセス (D.E.A)。注文がダイレクト アクセスまたはスポンサー アクセス、 または他の情報源のいずれから送信されたかを表示します。

Date (日付)

取引が発生した日付、またはメッセージが送信された日付。

  • Order Book (注文一覧): 注文が発注された注文日。
  • Fills (約定状況): 約定を受信した日付。
  • Audit Trail (システム履歴): メッセージの送信日または受信日。
  • Blocktrader (ブロックトレーダー): ブロック注文が TT に送信された日付。
DealDate

取引所にブロック注文を送信する前に、ユーザーが [Deal Time] 欄に手動で設定した日付。

DealTime

取引所にブロック注文を送信する前に、ユーザーが [Deal Time] 欄に手動で設定した時間。

ExchAcct (取引所口座)

取引所がユーザーに割り当てた口座 ID。

Exchange (取引所)

取引所の名前。: TT 親注文タイプの注文の場合、この列の取引所名にアスタリスク「*」が追加され (例: CME *)、発注済みの親注文の送信先が示されます。取引所に送信された関連子注文の [Exch] 列にはアスタリスクは表示されません。

ExchDate (取引所日付)

トレーディング ホストがメッセージを送受信した日付。時間はユーザーの端末の時間帯に基づいて表示されます。

ExchOrderID (取引所注文ID)

取引所が指定した注文の ID。

ExchTime (取引所時間)

取引所ホストまたは取引所ゲートウェイにより約定が受理された時間。取引所の現地時間で表示される可能性があります。

ExchTransID (取引所 取引ID)

取引所が生成し、取引所から受信した取引 ID。

ExchTrd

X_TRADER プラットフォームのユーザーの MGT ゲートウェイ ログインの取引所トレーダー ID 部分。

ExecDec (執行決定)

Execution Decision ID (執行決定ID): 注文を発注したユーザーまたは会社の指示。登録 ID/ショート コードを入力します。

ExecDecQ (執行決定資格者)

執行決定の資格者。MiFID コンプライアンスの一部として ExecDec 欄の注文タグ設定 (Order Tag Default) の資格者。

ExecType (執行タイプ)

執行記録の目的を識別します (「メッセージ タイプ」が ExecutionReport の場合)。

ExeQty (執行枚数)

注文の執行済み枚数 (約定の合計)。

Expiry (期日)

限月の有効期限 (期日)。現物銘柄の買いまたは売りのオプションを行使する場合は、限月のタイプによっては、有効期限以前の任意の日付または有効期限日に行う必要があります。

FillType (約定タイプ)

約定がアウトライトやスプレッド、スプレッド レッグ、合成約定に一致するかどうかを示します。

FillQty (約定枚数)

約定された枚数を示します。

GiveUp (ギブアップ)

ギブアップ取引者の口座。

InstrumentID

TT システムで限月を識別するための、TT により生成された固有のコード。

InvestDec (投資決定)

投資の決定。取引の決定を行った本人のショートコード。

InvestDecQ (投資決定資格者)

投資決定資格者。MiFID コンプライアンスの一部として InvestDec 欄の注文タグ設定 (Order Tag Default) の資格者。

LiqProv

流動性の規定。マーケット メイキングの表示。

ManualFill (マニュアルフィル)

マニュアル フィルのタイプ: O (オープン)、C (クローズ)、S (SOD)、M (マニュアル フィル)、A (管理約定)

MaturityDate

満期日は、限月の主要な枚数の期限が切れる日付を示します。

Message (メッセージ)

取引所から送信された場合に受信したメッセージ。

MessageType (メッセージタイプ)

取引所に送信されたメッセージ、または取引所から受信したメッセージのタイプ。

Modifier (モディファイア)

注文に適用されるモディファイア。

例: ストップ、イフタッチ、トレイリング ストップ、トレイリング イフ タッチ、トレイリング リミット、マシンガン。

O/C (新/決)

注文と一緒に確立するポジションのタイプ。

OMAOrderID

取引に関連する OMA (Order Management Algo) 注文を固有に識別するための ID。

OrderProfile

注文または約定の適用済みの注文プロファイルを表示します。

Setup で設定されたプロファイルのみがこの列で値を生成します。ローカル作成されたプロファイルでは表示されません。

: プロファイル名がユーザーに利用可能でない場合、[Order Book] の 「ProfileName」 列には注文プロファイル ID (<109> 等) が表示されます。Setup では、[More] → [Profiles] タブにて、会社のプロファイル ID がデータ グリッド「ID」列に一覧されます。この列は既定では非表示ですが、「グリッド オプション」を使用して表示できます。

OrdQty (注文枚数)

合計注文枚数。

OriginalDate (元の日付)

注文が最初に発注された日付。

OriginalTime (最初の時間)

注文が最初に発注された時間。

Originator (発信者)

注文またはステージ注文を発注したユーザーの TT ユーザー ID。

P/A

Brokertec 注文がパッシブ (PA) またはアグレッシブ (AA) のいずれであるか。

P/C

オプション限月がプット (P) またはコール (C) のいずれであるかを示しています。

P/F

Fill indicator (約定インジケーター): P = 部分約定、F = 完全約定。: すべての取引所が部分約定のインジケータを提供しているとは限りません。

Parent ID (親 ID)

親注文を固有に識別できる TT が生成した ID。ID はまたすべての子注文に関連しています。

例えば、TT アイスバーグ注文を発注する場合、各子注文の ParentID には、親アイスバーグ注文の TTOrderID が含まれます。

価格

注文または約定の価格。

PriceInTicks

ティックの価格は、ティック数として指定したレッグ値を示す、四捨五入された値を示します。

ProdType (銘柄タイプ)

銘柄タイプ (先物、オプション等)。

Product (銘柄)

取引される銘柄名。

QtyType (枚数タイプ)

ブロック注文の測定単位を示しますが (限月、ブッシェル等)、CME Clearport の取引キャプチャー レポート (TCR) によりのみ生成されます。

Route (ルート)

TT SIM や Algo SE などの注文の送信先場所。

SecondaryClient

注文に関連した第2の顧客識別子。この欄は、顧客の代理で発注する際に利用でき、内部報告の目的で使用されます。顧客のリーガル エンティティ ID (LEI/ショートコード).

SecondaryClientExecutionDecisionMaker

注文に関連した第2のユーザーや会社。この欄は、顧客の代理で発注する際に利用でき、内部報告の目的で使用されます。登録 ID/ショート コードを入力します。

SharedAccountName (共有口座名)

会社が共有する口座の ID (Carry Broker による紹介ブローカーと共有している口座など)。

Status (ステータス)

銘柄のステータス (寄前、オープン、クローズ、オークションなど) 。

Strike

オプション限月のストライク値を表示します。

SynthStatus (合成ステータス)

合成親注文のステータス。

Term (期間)

ストラテジーの限月を表示します。ストラテジーのすべての限月が同じ月にある場合、その月は [Term] 列に表示されます。それ以外は、ストラテジーの期近だけが表示されます。

TextA

[Setup] アプリから、または [Order Ticket] の [TextA] 自由形式テキスト欄に入力済みの、オプションでユーザー定義のテキスト値が表示されます。この値は TT システムの注文に保持されます。取引所により受理または要求される場合は、この列の値は、清算目的またはバックオフィス目的で取引所に送信される可能性があります

TextB

[Setup] アプリから、または [Order Ticket] の [TextB] 自由形式テキスト欄に入力済みの、オプションでユーザー定義のテキスト値が表示されます。この値は TT システムの注文に保持されます。取引所により受理または要求される場合は、この列の値は、清算目的またはバックオフィス目的で取引所に送信される可能性があります

TextTT

[Setup] アプリから、または [Order Ticket] の [TextTT] 自由形式テキスト欄に入力済みの、オプションでユーザー定義のテキスト値が表示されます。この列に表示された値は、TT システムでは追跡目的で発注済み注文にそのまま表示されますが、取引所には送信されません。

注文ツールバーの選択した約定待ち注文の [Text TT] テキスト ボックスは、表示または非表示にできます。選択した注文の [TextTT] 列に表示されるテキストを追加または変更できます。

: ADL アルゴで発注された Autospreader 注文に関しては、親アルゴ注文の注文 タグと一緒に生成されます。

TIF (有効期限)

注文の有効期限 (TIF)。

TTOrderID (TT注文ID)

取引に関連する、注文を固有に識別するための TT が生成した ID。

Time (時間)

取引が行われた時間。

  • Order Book (注文一覧): 注文が発注された注文日。
  • Fills (約定状況): 約定を受信した日付。
  • Audit Trail (システム履歴): メッセージの送信日または受信日。
  • Options Chain (オプション チェーン): コールまたはプット オプションの直近の時間。
TimeSent (送信時間)

Order Connector が TT システムにてメッセージを送信した時間 (ナノ秒、UTC)。

TrdgCap (取引容量)

取引容量。自分の口座や一致プリンシパルの取引許容数。またはその他の取引許容数で処理するユーザーの表示。

TrdGrp (取引グループ)

X_TRADER プラットフォームのユーザーの MGT ゲートウェイ ログインのグループ部分。

TrdMbr (取引メンバー)

X_TRADER プラットフォームのユーザーの MGT ゲートウェイ ログインのメンバー部分。

TrigPrc (トリガー値)

注文の発注価格 (ストップ注文やイフタッチ注文など、注文がトリガー値に関連付いている場合のみ表示されます)。

TrigPrcInTicks

ティックで表示された、注文の発注価格 (PrigPrc)。

TTOrderID (TT注文ID)

取引に関連する、注文を固有に識別するための TT が生成した ID。

Type (タイプ)

この取引に関連する注文タイプ (指値、成行など)。

UndQty (非公開枚数)

公開済みの注文枚数の非公開枚数 (例: アイスバーグTT アイスバーグ、時間切り注文など)

WorkQty (約定待ち枚数)

注文の約定待ちの枚数。

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